М.Ю. АНДРЕЕВ, И.Г. ПОСПЕЛОВ, И.И. ПОСПЕЛОВА,

М.А. ХОХЛОВ

технология моделирования экономики и модель современной экономики России

2006

Аннотация

Монография посвящена реализации новой информационной технологии моделирования экономики и описанию первой построенной с помощью этой технологии макромодели. В основу модели положено понятие межвременного равновесия, т.е. согласования прогнозов экономических агентов относительно будущих изменений экономической конъюнктуры. Подход этот очень трудоемок и требует сложных аналитических исследований. Эти исследования автоматизированы в рамках компьютерной системы поддержки моделирования – ЭКОМОД.

В первой части после краткого обзора опыта и современного состояния моделирования экономических систем проводится анализ классической модели конкурентного межвременного равновесия. Эта модель записывается как динамическая система, и в ней обнаруживаются аналоги многих понятий, используемых в бухгалтерской отчетности и экономической теории, а задачи всех агентов приводятся к единообразной стандартной форме.

Во второй части задача агента обобщается на случай, когда условия совершенной конкуренции не выполнены. Проводится анализ этой задачи и на его основе строится модель управления фирмой или банком с помощью финансовых потоков.

В третьей части дается определение канонической формы модели, описываются возможности и формализм реализующей эту форму системы ЭКОМОД, и затем описывается новая информационная технология разработки макромоделей экономики в канонической форме.

В четвертой части подробно описывается построенная по изложенным во второй части принципам с помощью указанной в третьей части технологии модель современной экономики России, построенная по заказу Федерального агентства по налогам и сборам для оценки размеров теневого оборота. Приводятся результаты ее исследования и численных экспериментов с моделью

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 07-01-00563-а), Российского гуманитарного научного фонда (код проекта 07-02-00362).

Предисловие

Монография посвящена описанию новой математической модели экономики современной России и результатов ее исследования. Модель создана в отделе «Математическое моделирование экономических систем» Вычислительного центра им. А.А. Дородницына РАН в 2004г. по заказу Главного научно-иссле­до­ва­тель­ск­ого вычислительного центра Федерального агентства по налогам и сборам. Инициатором, организатором и во многом «идеологом» этого проекта выступил работавший тогда главным специалистом ГНИВЦ ФАНС к.т.н. В.П. Селезнев, которому авторы выражают свою глубокую благодарность и уважение.

Книга состоит из четырех частей. В части I, после обзора состояния дел в математическом моделировании экономики, предлагается новая формулировка модели конкурентного межвременного равновесия. Она превращает эту модель в динамическую и дает формализацию представлений об «идеальных деньгах» и «идеальном капитале», а также иначе, чем классическая модель, описывает механизм распределения доходов и интересы экономических агентов. По содержанию эта часть повторяет результаты, изложенные в первой публикации на эту тему [71], поэтому большинство доказательств опущены.

В части II рассматривается общая схема описания рационального поведения экономического агента, принимающего рыночные цены как данность (price taking agent). Такой агент – наиболее типичный «персонаж» и моделей экономики, и всей экономической теории. Предлагаемая здесь схема описания его поведения представляет собой индуктивное обобщение описания агента в модели конкурентного межвременного равновесия. Главный результат этой части – новое описание взаимоотношений собственников фирмы и самой фирмы как юридического лица. Это описание позволяет разделить функции и согласовать интересы экономических агентов, открывает возможность описывать движение капитала между секторами экономики и допускает очевидное обобщение на случай многоступенчатой структуры собственности (холдинга). Эта часть тоже во многом повторяет то, что было написано в [71], но материал отобран, переработан и пополнен в соответствии с накопившимся после публикации [71] практическим опытом создания и исследования моделей межвременного равновесия.

Часть III посвящена методике и технологии создания единой модели, включающей описания агентов, выполняющих различные функции в экономике. Естественной связующей основой модели выступает полная система материальных и финансовых балансов. Чтобы выявить эту основу, предпринимается еще одно индуктивное обобщение и вводится понятие канонической формы модели. Такая структурная схема оказывается достаточно общей, что позволяет включить все построенные нами ранее модели и все известные модели межвременного равновесия, но в то же время достаточно конкретной, чтобы допустить конструктивную и практически полезную проверку правильности построения модели. Каноническая форма модели заложена в основу новой технологии разработки модели, поддерживаемой оригинальной системой ЭКОМОД. Эта система реализована в среде компьютерной алгебры Maple [8]. Мы надеемся, что содержащееся в третьей части книги описание системы ЭКОМОД вместе с примерами в Дополнениях может стать руководством пользователя системой ЭКОМОД.

Наконец, в части IV дается описание новой макромодели экономики России, существенно опирающееся на новую технологию ее создания. Почти все это описание составлено из рабочих файлов системы Maple, содержащих первоначальную запись, преобразования соотношений и расчет модели на компьютере. Ни в целом, ни по частям модель никогда не записывалась ни в каком другом виде, например, в виде формул на бумаге, в виде блок-схем или в виде программ.

Формально изложение материала книги не опирается на наши предыдущие работы, но мы не считаем ее учебником. Вводным курсом может служить монография [72].

Авторы книги – это те, кто работал с моделью в течение всего времени выполнения проекта разработки и исследования модели. Кроме них, на разных этапах работы в обсуждении постановки задачи и конструкции модели, в исследовании отдельных вариантов и в представлении результатов участвовали: академик РАН А.А. Петров, к.ф.-м.н. Н.Н. Оленев, к.ф.-м.н. Н.К. Обросова, магистр МФТИ Г.Е. Шипулина. Авторы считают приятным долгом отметить вклад к.т.н. Л.Я. Поспеловой в развитие технологии моделирования и плодотворные обсуждения с к.ф.-м.н. С.В. Чукановым моделей межвременного равновесия. Особую благодарность авторы высказывают академику РАН А.А. Петрову, который взял на себя труд внимательно прочитать и тщательно отредактировать текст.

К сожалению, в книге не удалось выдержать единую систему обозначений – не хватило букв и выразительных возможностей применявшейся компьютерной алгебры. Поэтому в начале каждой части заново описывается система принятых обозначений.

Полужирным курсивом в тексте выделяются определения или первые упоминания важных для данной темы понятий. В тех местах, где это понятие по существу используется, оно выделяется курсивом. Курсивом также выделены понятия, важные сами по себе, но не для данной темы. За определениями таких понятий мы отсылаем к специальной литературе. Важные предположения, выводы и случаи выделяются прямым полужирным шрифтом.

Нумерация глав в книге сквозная, самые мелкие подразделения не всегда разбивают текст. Чаще они выделяют отдельные утверждения или примеры, поэтому эти подразделения заканчиваются знаком.

Формулы нумеруются по главам. Ссылка вида (6.37) - (6.39) имеет в виду все вынесенные в отдельную строку формулы в отрывке текста между формулой (6.37) и формулой (6.39), в том числе и не пронумерованные.

Рисунки и таблицы, чтобы их можно было легче найти, нумеруются заново внутри каждого раздела. Если отбросить последнюю цифру в ссылке на рисунок или таблицу, то получится номер наименьшего раздела, содержащего этот рисунок или таблицу.

ЧАСТЬ I. Модель конкурентного межвременного равновесия с капиталом

1. Проблема моделирования экономики как сложной развивающейся системы
1. Опыт моделирования экономики
1. Осбенности моделирвоания сложных систем

Методы математического моделирования экономики развиваются уже почти 200 лет^[1]. За это время созданы десятки тысяч моделей разной степени общности и направленности. Тем не менее, в моделировании экономики еще далеко не достигнут решающий успех, подобный тому, который был достигнут в моделировании физических систем.

В области экономики наука столкнулась с феноменом сложных систем. Сложные системы такие, как Вселенная в целом, биосфера, отдельный живой организм, человеческий индивидуум, естественный язык, экономика отличаются тем, что, во-первых, действительно сложны в том смысле, что состоят из множества сильно связанных между собой элементов, во-вторых, уникальны и, в-третьих, самое главное, способны к необратимому качественному развитию. Эти обстоятельства не позволяют в полной мере использовать в исследовании таких систем эмпирический метод – основу успеха естественных наук. Этот метод состоит в последовательном усложнении теоретической модели на основе обобщения более простых моделей и данных экспериментов или массовых наблюдений.

Для сложных систем ни эксперимент, ни массовое наблюдение невозможны. Поэтому ни для одной сложной системы до сих пор не создано универсальной модели, из которой все остальные следовали бы как частные случаи, подобно тому как, скажем, модели радиотехнических устройств следуют из теоретической модели электродинамики. Приходится иметь дело с множеством моделей одной и той же системы, каждая из которых использует свой язык понятий и рассматривает систему в своем ракурсе, пренебрегая отнюдь не малыми величинами [69]. Статус таких моделей также отличается от моделей физических систем. Если модели физических систем должны объяснить результаты сделанных и предсказывать результаты планируемых экспериментов, то модели сложных систем призваны, в первую очередь, заменить невозможный в этих областях эксперимент.

Указанные методологические особенности применения моделей для описания сложных систем приводят к невозможности построить одну универсальную модель для обработки всех имеющихся данных. Существует множество подходов к моделированию экономики. Несколько условно их можно разделить на четыре типа, которые кратко характеризуются ниже^[2].

2. Эконометрические модели.

Эконометрические модели воплощают попытку применить к изучению экономики классический эмпирический метод исследования. Эконометрические модели отличает стремление опираться непосредственно на данные, а не какое-либо представление о системе причинных связей в экономике. При построении эконометрической модели выбирается определенный набор наблюдаемых статистикой экономических показателей (объемы производства и потребления, индексы цен, инвестиции, а также темпы роста этих величин и т. п.) и методами математической статистики изучаются корреляционные связи между временными рядами этих показателей. Если оказывается, что ряд значений какой-то величины раскладывается по остальным с небольшой и независимой погрешностью, то считается, что обнаружена некоторая закономерность в экономике: первая величина зависит от остальных. Когда таких зависимостей наберется достаточно, чтобы определить все величины через их прошлые значения, получается система соотношений формально способная предсказывать будущие значения показателей. Это и есть эконометрическая модель.

Эконометрические модели иногда достигают огромных размеров: содержат десятки и даже сотни тысяч переменных и соотношений. Для поддержания таких моделей в работоспособном состоянии нужна непрерывная работа целых научных коллективов.

Большие эконометрические модели широко применялись в Западных странах в период сравнительно устойчивого роста их экономики в 50-70 гг. XX в. [3]. В этот период они давали прогноз многих экономических показателей на год вперед, который оправдывался с точностью 2-3%. Однако эконометрические модели оказались неспособны не только предсказать энергетический кризис 1975г., но и описать его последствия. Вследствие этого интерес к большим эконометрическим моделям в последние годы несколько ослаб. В настоящее время интенсивно разрабатываются эконометрические методы оценки влияния качественных (структурных) факторов, но они используются пока в основном в чисто исследовательских моделях для проверки тех или иных теоретических гипотез.

Эконометрическая модель, содержащая около 10 переменных, используется в Минэкомразвития России при составлении прогноза роста и инфляции, обосновывающего проект бюджета. Кроме того, небольшие эконометрические модели широко используются для предварительной обработки данных в моделях других типов и в различных компьютерных системах обработки экономической информации.

Сильная сторона эконометрических моделей в их относительной независимости от общественно-политических взглядов автора модели и от использующихся статистическими органами методик сбора и обработки исходных данных. Слабая сторона в том, что эконометрические модели только констатируют существование связи величин, но не помогают ее объяснить. Кроме того, эконометрические модели на этапе построения требуют огромных массивов данных, собранных по единой методике за большой промежуток времени. Эконометрические модели также мало пригодны для аналитических расчетов, т.е. ответов на вопрос «что было бы, если бы применялась другая политика».

Методы обработки статистики, развитые в эконометрике, объединяются и обобщаются современными системами анализа временных рядов, известными под общим называнием Data Mining (см. обзор [93]).

3. Балансовые модели

Балансовые модели возникли как метод обеспечения процедур планирования экономики. Главная часть этих моделей – система материальных балансов для некоторого набора продуктов, в совокупности охватывающего все хозяйство. Крупномасштабное применение балансовых моделей для управления экономикой и отдельными ее комплексами началось в 1950е, когда во всем мире большую популярность приобрели идеи долгосрочного планирования.

В то время не только социалистические страны, но и большинство западных стран, а также крупные корпорации составляли планы развития производства минимум на 5 лет. Различие состояло в том, что в СССР и у корпораций планы были директивными (обязательными к исполнению), а на уровне западных государств планы были индикативными: государственные органы добивались их исполнения частным сектором косвенными методами – льготами, дотациями, и т. п^[3].

К этому времени (1950е) экономика усложнилась настолько, что управление хозяйством страны «вручную», успешно практиковавшееся в 1930е годы в СССР, Германии, отчасти в США после Великой депрессии и повсюду во время Второй мировой войны, стало уже невозможным. С другой стороны, к этому времени как раз появились первые ЭВМ, и плановые расчеты стали одной из первых основных сфер их применения.

Процедуры планирования в 1950е-1970е во всем мире базировались практически исключительно на модели Леонтьева [46]. Лауреат Нобелевской премии В.В. Леонтьев, продолжив в США свои исследования, начатые в 1920е в Госплане СССР, на основе анализа экономической статистики установил, что отношения текущих затрат сырья и материалов разных видов на выпуск данного вида продукции к объему производства этой продукции в стране (коэффициенты прямых затрат) остаются практически постоянными, несмотря на существенные колебания выпусков. Если измерить коэффициенты прямых затрат, то получится большая по размеру, но простая и единообразная по структуре линейная система уравнений, связывающая валовые выпуски отраслей с объемами конечного потребления их продукции. Это и есть модель Леонтьева. Модель Леонтьева не замкнута. Она позволяет рассчитать выпуски по заданным объемам конечного потребления, но само конечное потребление она не определяет.

Позднее был предложены динамические варианты модели Леонтьева, связывающие выпуски не только с текущими затратами, но и с предшествующими капитальными затратами с помощью коэффициентов приростной фондоемкости, а также с затратами труда с помощью коэффициентов трудоемкости.

Динамическая модель Леонтьева позволяет ставить задачу об оптимальном развитии экономики. Для этого нужно установить какой-то критерий, определяющий, какая из двух возможных траекторий изменения конечного потребления продуктов предпочтительнее. После этого по модели можно рассчитать выпуски и капиталовложения, обеспечивающие траекторию изменения конечного потребления продуктов, наиболее предпочтительную из всех возможных. Можно также просто проводить массовые вариантные расчеты, проверяя, способна ли экономика обеспечить ту или иную конкретную траекторию роста конечного потребления.

Практически во всех странах, даже в тех, где как, например, в США, прямое планирование всей экономике на национальном уровне никогда не применялось, были все же созданы специальные статистические службы, которые собирали и обрабатывали статистику в соответствии с потребностями моделей межотраслевого баланса в разрезе нескольких тысяч продуктов.

Когда в 70е годы корпорации, а в 80е и государства стали отказываться от прямого перераспределения ресурсов в пользу рыночных механизмов, интерес к балансовым моделям снизился. Тем не менее, статистика для них продолжает собираться и публиковаться.

Прогнозы развития российской экономики по модели Леонтьева в настоящее время составляют ( в основном по собственной инициативе) несколько исследовательских групп [94, 48, 34].

В последнее время балансовые модели часто дополняют системами финансовых балансов, но поскольку рыночные механизмы в балансовых моделях не описываются, связь материальной и финансовой составляющих определяется более или менее случайно выбранными нормативами, так что балансовая модель, дополненная финансами, обычно выглядит несколько эклектично.

Сильная сторона балансовых моделей в том, что они состоят практически только из самых надежных в экономике балансовых соотношений, причем данные для этих соотношений собираются специально «под модель». Слабая сторона в том, что на языке балансов невозможно выразить отношения между экономическими агентами, поэтому балансовые модели часто не способны уловить фактические проблемы, с которыми сталкивается экономическое развитие. Следует помнить, что в балансовой модели учитывается максимум несколько тысяч, а обычно несколько десятков продуктов, в то время как реально в современной экономике обращается несколько миллиардов различных благ. Поэтому «продукты» балансовой модели фактически суть агрегаты, индексы, построенные из реальных благ с помощью цен, курсов, потоков платежей и бухгалтерских оценок. Первичной и самой точной информацией в экономике всегда остается информация о финансовых потоках (подробнее см. гл. 10).

4. Имитационные модели и синергетичский подход

Сильное усложнение экономической системы привело к отказу от планирования, к дерегулированию и децентрализации, как на уровне государств, так и еще раньше на уровне корпораций. Рубежом стал энергетический кризис 1975г. Ни балансовые, ни эконометрические модели не смогли не только предсказать этот кризис, но и, что еще более важно, не смогли просчитать его последствия.

Реакцией на этот кризис стал огромный рост популярности, так называемых моделей глобальной динамики [87,9,10], которые после энергетического кризиса 1975г. на некоторое время приобрели широкую известность во всем мире. Однако произвольность предпосылок и разрыв с экономической теорией вызвали серьезную критику этих моделей, а мрачные прогнозы моделей глобальной динамики не оправдались.

Сохранился, впрочем, метод системной динамики. Модели системной динамики, описывающие сложившуюся практику принятия корпоративных решений, используются сейчас практически во всех крупных корпорациях (см. обзор [92]). О практической пользе этих моделей судить трудно, поскольку в этих моделях всегда очень велик иллюстративно-рекламный компонент, и некоторые из них трудно отличить от компьютерных игр^[4].

Модели системной динамики отностся к классу имитационных моделей. Имитационное моделирование родилось из попыток применить к описанию сложных систем приемы, разработанные при моделировании технических систем. Основной прием моделирования имитационного моделирования – разделение системы на блоки, отвечающие существенным процессам или объектам, и описание системы составляется из описаний отдельных блоков.

Имитационные модели обычно довольно сложны – содержат несколько сотен соотношений. Это меньше, чем в больших эконометрических моделях, и примерно столько же, сколько в балансовых. Однако в балансовых моделях большая часть соотношений – это линейные однотипные уравнения балансов, а в имитационных – это нелинейные соотношения, описывающие причинные связи в экономике. Поэтому имитационные модели, как правило, описывают систему в менее подробной номенклатуре продуктов и ресурсов, чем балансовые.

Трудность применения этого метода к моделированию экономики состоит в том, что в отличие от технической системы, которая создается из отдельных частей, экономика возникает в процессе самоорганизации, и членение ее на части отнюдь не однозначно. Поэтому созданию имитационной модели экономики предшествует содержательное исследование конкретной ситуации, в результате которого вырабатывается сценарий экономических отношений – перечень и качественная характеристика важнейших составляющих описываемой экономической системы.

При моделировании, например, нового самолета можно использовать готовые описания старых частей, например, сервомеханизмов или насосов. При моделировании экономики все блоки модели должны естественно включаться в конкретный сценарий, поэтому готовыми описаниями блоков, созданных другими исследователями и даже теми же исследователями в рамках другого сценария, как правило, воспользоваться не удается и все описания приходится разрабатывать заново.

В последнее время значительный интерес привлекает в каком-то смысле противоположная тенденция построения сравнительно простых моделей на основе аналогий с хорошо изученными физическими и биологическими процессами. [52,89]. Основной аналогии служат качественные явления, присущие динамическим системам определенного математического типа. Эти модели называются синергетическими, а в последнее время – моделями эконофизики. Они, действительно, иногда открывают неожиданные эффекты и связи, но пока, по-нашему мнению, недостаточно надежны и практичны.

5. Вычислимые модели общего равновесия

Особый класс моделей экономики образуют, так называемые, модели общего экономического равновесия, восходящие к работам экономиста XIXв. Л. Вальраса и принявшие современную форму благодаря исследованиям К. Эрроу и Дж. Дебре [4:V.2,Chap.15, 17, 59]. Модель общего равновесия описывает экономику как результат взаимодействия экономических агентов различных типов. Обычно это производственные отрасли, домохозяйства, финансовые организации, государство и внешнеторговые организации фирмы. В модели каждый из агентов выбирает для себя наиболее выгодные действия в рамках своих технологических и институциональных ограничений, исходя из величин информационных переменных (цен, курсов, процентов). Значения информационных переменных определяются так, чтобы обеспечить выполнение материальных и финансовых балансов во всей системе.

Модели общего равновесия сложны, поскольку представляют собой целую связку нелинейных задач оптимизации поведения. Эти модели могут описывать и экономическую динамику, хотя в этом случае модель оказывается еще гораздо более сложной с математической и вычислительной точки зрения (подробнее см. ниже гл. 2).

Долгое время практическое применение моделей равновесия сводилось к изучению и сравнению стационараных состояний двух-четырех рынков, в совокупности схематически описывающих всю экономику. Эти «теоретические» модели равновесия сыграли исключительно важную роль в становлении современной экономической теории и подробно обсуждаются в любом учебнике по макроэкономике (см., например, [23,79]).

Однако, к 1990м выяснилось, что учета одних технологических ограничений (балансовые модели Леонтьева), экстраполяции предыдущих тенденций (эконометрические модели) и прямолинейного наложения внешних ограничений (модели системной динамики) недостаточно для адекватного описания современной экономики. С другой стороны децентрализация не отменила необходимость целенаправленной координации усилий общества на решении общих проблем, и тенденция к регулированию стала снова усиливаться. Особенно это заметно в современной России, где надежда на широкое частное инвестирование в насущные сферы так и не оправдалась. В результате правительство должно было обратиться к национальны проектам и консолидации важнейших отраслей в рамках государственных корпораций. По общему мнению, необходимым шагом при реализации этих программ будет внедрение в какой-то форме индикативного планирования экономики.

В новых условиях, однако, необходимо учитывать упомянутые выше институциональные ограничения, прежде всего, финансовые, а также принимать в расчет, что в условиях децентрализации экономические агенты будут делать только то, что сочтут выгодным для себя.

По этим причинам с 1990х основным инструментом, применяемом в мире для экономического планирования и прогнозирования стали так называемые вычислимые модели общего равновесия (CGE).

В обзоре, подготовленном в Высшей школе экономики, указано около полусотни практически работающих в разных странах мира вычислимых моделей общего равновесия. По проблематике они распределяются следующим образом:

1. Проблемы экологии и долгосрочного развития (контроль выбросов в окружающую среду, последствия истощения полезных ископаемых, переход на альтернативные источники энергии и т.д.) – 13% от общего числа.
2. Анализ последствий глобализации и увеличения объемов внешней торговли (в частности создание и расширение торговых блоков, последствия вступления в ВТО, последствия либерализации внешней торговли) – 47% от общего числа.
3. Изменения внутри национальной экономики (последствия: налоговой реформы, пенсионной реформы, регулирование естественных монополий, монетарной политике, структурные изменения, политика направленная на поддержку определенных отраслей) – 40% от общего числа.

По количеству моделей лидирует Китай, за ним идут США. Почти половина моделей приходится на Азию далее идет Латинская Америка, Африка, Европа Северная Америка и Австралия.

Примером может служить модель Австралийской экономики MONASH, созданная одноименным университетом совместно с правительством Австралии. Описание модели дано в [1]. Также на сайте университета MONASH можно найти серию работ, в которых описывается применение этой модели.

Модель описывает экономику Австралии, выделяя в ней 113 отраслей, объединенных в 21 производственный сектор. Результаты модельных расчетов преобразуются затем в прогнозы для 860 товаров, 341 вида занятости, 56 регионов и нескольких типов домашних хозяйств. Основным предназначением модели являются детализированные прогнозы уровней занятости, однако, модель позволяет также предсказывать и анализировать последствия изменения внутренней политики. В числе ее приложений были:

• Анализ последствий изменения пошлин на автомобильный транспорт
• Анализ последствий реформы угольной промышленности
• Анализ роли воды в австралийской экономике
• Прогноз последствий падения стоимости береговых территорий
• Прогноз последствий финансирования крупного проекта, такого, как перевод линий электропередач в подземные коммуникации за счет различных видов налогов

и другие.

Еще более масштабныым проектом явилась модель MIT EPPA (Emissions Prediction and Policy Analysis), частично описанная в [5]. Она была разработана в технологическом институте Массачусетса для целей исследования изменения климата и влияния на него экологической политики и служит компонентом более сложной системы MIT Integrated Global System Model. Модель EPPA определяет выбросы в атмосферу на период до ста лет, при условиях отсутствия климатической политики. В модели учитываются влияния существующих технологий и технологического прогресса на рост выбросов, и, таким образом, на роль человеческого фактора в изменении климата.

Модель также служит инструментом для анализа стоимости предполагаемой политики ограничения выбросов, как в краткосрочной перспективе на период порядка 10 лет, так и при прогнозировании борьбы с парниковым эффектом на большой срок вперед. Влияние учета технологий и технологического прогресса на результат здесь зависит от конкретного приложения модели. Представление текущей технологии, естественно, оказывается наиболее важным при анализе определенных ограничительных мер на коротком периоде прогнозирования, таких, как ограничения выбросов типа киотского протокола. С другой стороны, прогресс играет значительно меньшую роль в краткосрочном анализе, поскольку разработка и внедрение новых технологий требует продолжительного времени.

Авторы отмечают сложность сравнения и измерения технологического прогресса в различных моделях. Помимо разницы в степени агрегированности производственных функций, вызывает трудности и выделение технологических явлений из ряда других структурных сдвигов. К примеру, распространенной характеристикой экономики в технологическом отношении является интенсивность выброса парниковых газов. К сожалению, попытки приписать наблюдаемые изменения интенсивности различным причинам – таким, как технологический прогресс, сдвиги в структуре потребления, изменения относительных цен, – дают существенно различные результаты, зависящие от уровня детальности модели и других ее структурных характеристик [5].

Для России CGE модель недавно была разработана в ЦЭМИ РАН под руководством академика В.Л. Макарова [49].

Заметим также, что собственно система экономических отношений описывается в указанных моделях весьма схематично – как совершенно конкурентные отношения собственника-потребителя и фирмы-производителя на фоне государственного регулирования.

О практических результатах применения вычислимых моделей общего равновесия судить трудно, т. к. полное описание этих моделей и конкретные результаты расчетов, как правило, открыто не публикуются, отчасти по причине громоздкости модели, отчасти вследствие конфиденциальности использованных данных. Однако создание такой модели дело довольно дорогостоящее и длительное, так что вряд ли правительства и фонды продолжали десятилетиями финансировать эти проекты, если бы не получали практической отдачи.

Модель описанная в этой книге гораздо менее подробна с точки зрения описания технологической структуры экономики, но она гораздо более последовательно и, как мы надеемся, гораздо более реалистично, чем упомянутые выше модели, описывает взаимодействия и функции агентов, т. е. собственно экономические отношения. Результатом оказывается ее большая математическая сложность, так что ее можно отнести к «невычислимым моделям общего равновесия».

2. Системный анализ развивающейся экономики

В 1975 г. в Вычислительном центре АН СССР (потом РАН) под руководством академика РАН А.А. Петрова мы открыли новое направление исследований: системный анализ развивающейся экономики [65], в котором методологию математического моделирования сложных систем, развитую в естественных науках [78, 57, 41], синтезировали с достижениями современной экономической теории. Мы поставили перед собой задачу научиться строить замкнутые математические модели, которые описывали бы механизмы развития во времени макроэкономических структур и правильно воспроизводили совокупность основных качественных особенностей эволюции изучаемой экономической системы. Чтобы решить эту задачу, мы сосредоточили внимание на разработке методов описания реальных экономических отношений в изучаемой системе. На их основе развивались методы агрегирования исходных микроэкономических описаний в макроструктуры.

Модели системного анализа развивающейся экономики по смыслу близки к вычислимым моделям общего равновесия, но больше обращают внимания на специфику сдложившихся экономических отношений, да и начались наши исследования лет на 15 раньше появления первых CGE моделей.

Начали мы с моделей рыночной экономики [66, 67], которые, в частности, позволили верно оценить краткосрочные последствия энергетического кризиса 1975г. [42], а в 1988 г. построили модель, которая воспроизводила основные качественные особенности эволюции плановой экономики [67, 44]. Поэтому, когда началась перестройка, мы были готовы использовать наш подход для анализа тех изменений, которые происходили в экономике СССР, а потом России. Каждая из наших моделей была основана на системе гипотез относительно характера тех экономических отношений, которые складывались на последовательных этапах переходного периода.

С помощью этих моделей удалось понять внутреннюю логику развития экономических процессов, которая скрывалась за видимой, часто казалось бы парадоксальной картиной экономических явлений, не укладывавшейся в известные теоретические схемы. Опыт применения моделей показал, что они служат надежным инструментом анализа макроэкономических закономерностей, а также прогноза последствий макроэкономических решений при условии сохранения сложившихся отношений. Если же экономические отношения существенно изменяются, систему гипотез приходится обновлять и строить новую модель.

Таким образом, в рамках единого подхода с помощью математических моделей мы могли проследить внутреннюю логику изменений, происходивших в нашей экономике в период 1988-1998 гг. Получилась, можно сказать, целая «летопись» экономических реформ, выраженная на языке математических моделей. Целиком эти модели описаны в [66, 67], а обзор, более подробный, чем приводится ниже, можно найти в [68].

3. Модельная «летопись» российских экономических реформ
1. Плановая экономика

В 1986-88 гг. по заданию Госбанка СССР мы провели системный анализ экономических отношений, сложившихся к тому времени в СССР, и на его основе разработали макроэкономическую модель плановой административно регулируемой экономики [66, стр. 96-118, 220-236], [67, стр. 116-130], [44]. Исследования, которые мы провели, показали, что главные особенности эволюции советской экономики в 70-80-х годах можно объяснить немногими характерными чертами экономических отношений, сложившихся в рамках планово-административной системы:

• С конца 50-х годов потребительский спрос населения и предложение рабочей силы с учетом ее реальной производительности плохо поддавались административному регулированию. В этих условиях плановые органы в принципе не могли гарантировать обеспечение плана ресурсами и соответствие плана спросу по ассортименту продукции.
• Производители, получив несбалансированный по ресурсам план, выраженный в агрегированных показателях, производили некачественный (некомплектный, неходовой и просто фиктивный) продукт, валовая стоимость которого позволяла отчитаться за выполнение плана.
• Через систему материально-технического снабжения можно было сбыть весь произведенный продукт, но значительная часть его омертвлялась в виде сверхнормативных запасов и выходила из хозяйственного оборота.
• Выпуск некачественного, неходового продукта вызывал, с одной стороны, рост материалоемкости и увеличение капитальных затрат, а с другой – рост вынужденных сбережений населения. Возникала материально-финансовая разбалансированность хозяйства. Однако по информации, которую получали директивные и плановые органы, народнохозяйственный план выполнялся по всем показателям. Рост выпуска некачественного продукта по отчетам выглядел как рост производительности труда.

Все эти явления были описаны моделью. В процессе ее разработки мы поняли внутреннюю логику экономических отношений, свойственных планово-административной системе, и убедились, что они органически связаны со структурой производства и обращения. В частности, исследование модели показало, что

• в рассматриваемых условиях лучшее, что мог делать плановый орган – это давать заведомо завышенный, «напряженный» план,
• в этой структуре привилегированное положение объективно занимала система розничной торговли.
• Идентификация модели показала, что в СССР в 80-е годы избыточное производство составляло около 30%.

2. Возникновение кооперативного сектора

На рубеже 1987-88 гг. начался слом старых экономических отношений. Были приняты закон о предприятии, сводивший планы к госзаказу, под который выделялись материальные фонды, и закон о кооперации, который позволял арендовать мощности, не загруженные госзаказом, покупать сырье по коммерческим ценам у предприятий государственного сектора, производить товары народного потребления и услуги и продавать их населению по свободным рыночным ценам.

Предполагалось, что производительность труда в кооперативном секторе будет выше, чем в государственном. Поэтому, если в кооперативный сектор перейдет некоторая часть рабочей силы, потребуется взять в аренду относительно небольшую часть мощностей государственного сектора, чтобы сбалансировать рабочую силу с мощностями. Одновременно улучшится баланс рабочей силы и мощностей в государственном секторе, и, следовательно, уменьшится выпуск некачественного продукта, даже если сохранится перенапряженный план по госзаказу.

Чтобы понять, так ли это будет, мы модифицировали модель плановой административно регулируемой экономики, введя в нее описание кооперативного сектора, которое воспроизводило основные положения закона о кооперации [66, стр. 236-269], [67, стр. 130-156], [43].

• Главная гипотеза, на которой была основана модель, заключалась в том, что рабочая сила будет мигрировать в кооперативный сектор для того, чтобы производить потребительский продукт, а интенсивность миграции определится отношением оплат труда в кооперативном и государственном секторах.

• Исследование модели показало, что расширение кооперативного сектора действительно могло бы смягчить отрицательные последствия перенапряженного плана и замедлить рост выпуска некачественного продукта. Доля потребления в валовом продукте должна была вырасти, а вынужденные сбережения населения – сократиться. Но достигалось бы все это ценой роста розничных цен и уменьшения реальной заработной платы в государственном секторе. Кооперативы могли бы только заполнить ограниченную «экономическую нишу», образованную дисбалансом мощностей и реальной рабочей силы.

3. Экономика СССР накануне развала

Перестройка М. С. Горбачева, последовательно разрушая механизмы административного регулирования, выбила советскую экономику из своеобразного состояния неэффективного равновесия, в котором она находилась, и запустила стихийные механизмы саморегулирования экономической активности.

В условиях хозрасчета и усиления самостоятельности трудовых коллективов предприятия распродавали сверхнормативные фонды, а доходы тратили не на развитие производства, а на заработную плату. Была подорвана государственная монополия на внешнюю торговлю, теперь доходы от нее в значительной части шли на счета экспортеров и импортеров, дополнительно увеличивая количество денег в обращении и способствуя росту внутреннего курса доллара. Инфляционные ожидания отпугивали население от сбережений, и практически все доходы население тратило на потребление.

От плановой административной системы осталась система госзаказов на основные виды продукции и фондирования госзаказов не только сырьем, но и потребительскими продуктами, особенно в отраслях ВПК. В этой системе действовали государственные оптовые и розничные цены. В плановой административной системе государственные цены не были регуляторами хозяйственной деятельности предприятий. В условиях сильнейшей материально-финансовой несбалансированности система хозяйственных связей превратилась в систему бартерных обменов между предприятиями.

Неконтролируемый рост доходов населения в условиях ограниченного предложения потребительских товаров по фиксированным розничным ценам разрушил государственный сектор потребительского рынка. На месте его возникла система снабжения трудовых коллективов потребительскими товарами по государственным розничным ценам из фондов, полученных предприятиями под госзаказ, при этом не мог не расшириться черный рынок потребительских товаров.

Таким образом, в 1991 г. перестройка экономики СССР завершилась тем, что возникли три уклада: государственный заказ и фондирование по фиксированным государственным ценам, бартерные обмены и черный рынок потребительских товаров.

В 1991-92 гг. мы построили модель многоукладной экономики, в которой описали эти особенности экономических отношений [66, стр.336-367], [67, стр.157-179].

• Производство в модели было представлено тремя секторами: производства потребительских и инвестиционных продуктов (гражданский), производства продукции государственного потребления (оборонный) и производства сырья (добывающий). Население было разделено на группы, связанные с указанными секторами.
• По официальной розничной цене потребительские продукты распределялись по секторам как часть фондирования госзаказа. Но те же продукты можно было купить значительно дороже на черном рынке. Разница уровня цен черного рынка и уровня государственных розничных цен характеризовала в модели степень несовершенства потребительского рынка. В модели учитывалось и то, что на общее экономическое положение уже существенно влиял экспорт продукции отраслей добывающего сектора.

• Было показано, что от экспорта зависел и уровень потребления населения, и уровень производства в стране. При увеличении экспорта уровень потребления рос, но уровень производства наоборот снижался за счет существенного спада в отраслях оборонного сектора. Эти явления усиливались по мере того, как увеличивалась степень несовершенства потребительского рынка. Расчеты показали, что при несовершенном потребительском рынке увеличением экспорта сырья можно было вызвать катастрофический спад отраслей ВПК.

• Результаты исследования модели сложились в противоречивую картину. Увеличение экспорта продукции отраслей добывающего сектора выгодно населению в целом, хотя вызывает общий спад производства. Отношение работников разных секторов к этому прямо противоположное. Увеличение экспорта выгодно работникам добывающего сектора, но невыгодно работникам оборонного. Уровень производства отраслей гражданского сектора почти не зависит от экспорта, поэтому его работники должны относиться нейтрально к увеличению экспорта.
• Обнаружилось также, что, чем выше степень несовершенства рынка, т.е. выше уровень спекулятивных доходов, тем слабее стимулы трудиться у населения в целом. Тот же уровень потребления обеспечивается все меньшим уровнем производства. А вот рост экспорта сырья и энергоносителей существенно повышает уровень потребления населения. В результате перестройки у населения в целом уже возникли экономические стимулы к торгово-посреднической деятельности, особенно связанной с экспортом и импортом, и ослабли стимулы к производительному труду.
• Либерализация цен в январе 1992 г., официально считающаяся началом реформы, по существу была уже неизбежным шагом в направлении срочного восстановления потребительского рынка.

4. Либерализация цен

Российские власти отважились восстанавливать потребительский рынок с помощью резкой либерализации хозяйственной деятельности. Что «шоковая» либерализация цен неизбежно вызовет сильную инфляцию, мы поняли еще весной 1990 г., построив модель, которая описывала краткосрочные последствия будущей «шоковой терапии» советской экономики.

Все особенности структуры хозяйства и экономических отношений в СССР, изложенные в разделе 1.3.1, мы приняли во внимание, когда в мае 1990 г. разработали математическую модель [67, стр. 276-309], [22], с помощью которой оценили последствия «шокового» освобождения цен и либерализации сферы обращения.

• В 1990 г. мало что было известно о характере переходных процессов после начала реформы. Было ясно только, что перестройка структуры хозяйства займет годы. Мы решили упростить задачу и построить модель процессов, которые будут существенны в краткосрочном плане, скажем, в первый год после начала реформы. Поэтому мы предположили, что старая структура производства сохранится, и только уровень снизится на величину выпуска продукции, которая не найдет спроса.
• В 1990 г. трудно было представить, как поведут себя экономические агенты в резко изменившихся условиях. В модели мы описали в агрегированном виде четырех экономических агентов: производство, население, Госбанк и государство, функция которого была представлена доходами и расходами государственного бюджета. Население было разделено на две группы по источникам доходов: «хозрасчетников», получающих доходы от производства и коммерческой деятельности, и «бюджетников», получающим доходы из государственного бюджета. Доходы первых непосредственно зависят от цен, а доходы вторых фиксированы. Государство может их индексировать, а может и воздержаться.
• В модели была также описана динамика сбережений и долгов агентов.
• Мы предположили, что сразу после начала реформы предприятия получат право продавать продукцию по свободно складывающимся ценам на сразу же возникшем конкурентном рынке. Были учтены параметры государственной макроэкономической политики, главным из которых был уровень, до которого снижаются государственные расходы.

Модель была идентифицирована по данным Госкомстата СССР о состоянии народного хозяйства за 1988 г., и с ее помощью были рассчитаны временные ряды цен, сбережений, реальных доходов обеих групп населения и других показателей состояния экономики.

• Расчеты показали, что, даже отказавшись от индексации доходов «бюджетников», правительство могло бы добиться сравнительно умеренного роста цен (всего в 5 раз) только совершенно нереальными мерами. Надо было бы за полгода в четыре раза сократить госрасходы в постоянных ценах. А это значит, что за полгода надо сократить в четыре раза закупки для вооруженных сил, милиции, образования, медицины, науки и культуры.
• Но даже при этих нереальных условиях разница доходов «хозрасчетников» и «бюджетников» достигла бы примерно 700%. Расчеты показали, что индексация доходов «бюджетников» только усиливает инфляцию, которая «съедает» прибавку доходов.

Мы представили результаты этих исследований и расчетов в подкомитет по экономической реформе Верховного Совета СССР тогдашним идеологам и прорабам перестройки, ими заинтересовались службы КГБ. Однако во внимание и в расчет наши результаты не были приняты. Уже после путча 1991 г. участники представительного международного семинара в венском Международном институте системного анализа вежливо пожимали плечами, – не может быть такого скачка цен.

5. Период высокой инфляции 1992-1995гг.

К весне 1993 г. неконтролируемые рыночные отношения проникли в сферу обращения, в частности, государство утратило контроль над внешней торговлей. Сложились влиятельные торгово-посреднические группы, которые занимались экспортной и импортной деятельностью в основном спекулятивного характера. Экспортеры и (в меньшей степени) импортеры создавали новую банковскую систему. Возникшие рынки были далеко не конкурентными, и рыночное равновесие не обеспечивало эффективное распределение и использование ресурсов.

В сфере производства сохранялся прежний экономический уклад. Администрация предприятий еще оставалась под сильным влиянием трудовых коллективов и пыталась стабилизировать производство. Однако в новых условиях большинство предприятий быстро лишилось собственных оборотных фондов и потеряло рентабельность. Исключение составляли предприятия добывающих отраслей, ориентированных на экспорт. Тем не менее, еще не возникала сильная отраслевая дифференциация оплаты труда. Перераспределение доходов от экспорта осуществлялось путем льготного кредитования производителей Центральным банком.

В 1993 г. мы создали модель, отражавшую экономические отношения, которые сложились в России на первом этапе реформы [66, стр. 367-479], [67, стр. 181-268].

• В этой модели мы описали экономическую систему как иерархию монополий, на вершине которой находились экспортеры, а внизу – население и государство (в качестве потребителя). Промежуточные «этажи» занимали последовательно промышленные предприятия, импортеры и коммерческие банки.

Исследование модели дало возможность теоретически осмыслить, что же произошло с нашей экономикой в период 1989-1993 гг. В результате выяснилось, что

• Экономика перешла из своеобразного неэффективного равновесия (или застоя, как принято его называть), который определялся реальными экономическими отношениями в рамках советской плановой административной системы, в другое, но опять неэффективное, равновесие. Мы назвали последнее «инфляционным равновесием», потому что «шоковая» либерализация цен неизбежно приводила к очень сильной инфляции.
• Неконтролируемая инфляция лишила население сбережений, одновременно кредитно-денежная система лишилась классического кредитного ресурса и вынуждена была заменить его бесплатными деньгами в обращении. Было показано [67, стр. 182-192], [28], что при сильной инфляции и задержках в обращении денег экономика может находиться в состоянии неэффективного равновесия.
• Было показано, что эффективность инфляционного состояния равновесия зависит от величины льготных кредитов. Увеличение кредитов до определенного уровня ведет к росту производства и реальных доходов населения. Излишний рост кредитов только разгоняет инфляцию. Наоборот, недостаток кредитов подавляет производство и даже может загнать экономику в дефляционный шок.
• Комплекс экономических явлений, характерных для первого этапа реформы, был объяснен с единых теоретических позиций. С помощью математической модели, основанной на этой теории, были получены количественные оценки эффективности (вернее, неэффективности) сложившейся структуры российской экономики, оценены возможности государственной макроэкономической политики в сложившихся экономических условиях.
• Модель регулярно использовалась для количественных оценок последствий разных мер макроэкономической политики. Модель позволяет оценивать и такие показатели, которые непосредственно не отражаются в статистике. С помощью модели мы оценили, что в 1992-1994 гг. из внутреннего экономического оборота уходили 12-25 млрд. долларов в год.
• Будучи использованными в интересах национальной экономики, а не в частных интересах торгово-посреднических структур, эти деньги могли бы стать ресурсом структурной перестройки и экономического роста. Однако сложившиеся экономические отношения не позволили создать этот ресурс. Потребительский рынок был восстановлен ценой невероятного расточения национальных ресурсов.
• Макроэкономическая политика государства имела весьма ограниченные возможности. Классическая денежная политика сокращения льготных кредитов производителям или сокращения реальных расходов государственного бюджета, действительно, заметно влияет на денежные показатели, – сокращает дефицит государственного бюджета и уменьшает темпы инфляции. Однако эти достижения даются ценой сокращения производства и снижения реальных доходов населения. Таким образом, жесткая антиинфляционная политика государства сама по себе не обеспечивает экономического роста. В лучшем случае она создает благоприятные условия для возобновления роста. Чтобы действительно на чался рост, необходима структурная политика государства, направленная на перестройку экономических отношений.

6. Период финансовой стабилизации

Важной вехой в развитии экономических отношений в России был 1995 г., когда после завершения бесплатной приватизации с помощью жесткой кредитной политики, неэмиссионного финансирования дефицита бюджета и введения валютного коридора была подавлена инфляция и замедлен спад производства. Новая экономическая ситуация возникла не просто в результате перечисленных волевых действий правительства.

Относительный рост издержек экспорта и относительное снижение цен на импортные товары привели к тому, что структура внутренних цен приблизилась к структуре мировых. Рост предложения валюты экспортерами, вынужденными покрывать возросшие внутренние издержки, и сокращение спроса на нее импортеров были главными внутренними причинами замедления роста курса доллара. Именно это естественное укрепление рубля дало возможность ЦБ установить валютный коридор. Стабилизация рубля лишила привлекательности валютный рынок, поэтому деньги начали перетекать с него на рынок государственных краткосрочных обязательств (ГКО). Связав их «пирамидой» ГКО, Минфин осуществил неэмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета, и инфляция была подавлена. Надо отметить, что специалисты ЦБ уловили и использовали произошедшие изменения, рассчитали реальную величину валютного коридора и подкрепили его другими мероприятиями (требованием резервировать валютные депозиты рублями, «чисткой» банковской системы и др.)

С развитием приватизации так изменились отношения собственности, что администрация предприятий почувствовала себя реальным хозяином, независимым от трудового коллектива, и обнаружила, что можно не платить обещанную зарплату. Прежние цели администрации сохранить трудовой коллектив и стабилизировать производство теперь сменились чисто рыночным стимулом увеличить собственные доходы.

Изменение отношений администрации и трудового коллектива способствовало распространению в сферу производства различных форм нелегального и полулегального оборота платежных средств. Качественные изменения отношений собственности, так же, как и количественные изменения доходности экспортных и импортных операций, вызвали сильную дифференциацию доходов населения. Отраслевая дифференциация ставок заработной платы отсекла от дележа экспортной выручки трудящихся, не причастных к экспортным операциям, но увеличила реальные доходы занятых в экспортных отраслях и сфере рыночных услуг.

В результате, с одной стороны, сформировался достаточно многочисленный слой зажиточного населения, склонного к сбережениям. По экспертным оценкам около 25 млн. человек было занято в новой сфере рыночных отношений. С другой стороны, еще более выросла численность населения за чертой бедности. В итоге выросли сбережения, уменьшился платежеспособный спрос на потребительском рынке, уменьшилась необходимость вторичного, нерыночного, перераспределения доходов, и увеличился платежеспособный спрос на нетрадиционные услуги, недвижимость. Эти четыре фактора тоже способствовали снижению темпов инфляции.

На первом этапе реформы рыночные отношения охватывали сферу обращения, а в производстве господствовали внерыночные отношения, основанные на старых связях смежников и государственной поддержке. С концом периода первоначального накопления капитала рыночные отношения стали проникать в производство, но не захватили его целиком, а расслоили на два уклада, сосуществовавшие на общей технологической базе, общих ресурсах труда и основных фондах.

Первый уклад – рыночный или коммерческий. Этот уклад гибко реагирует на спрос, номенклатура производства в нем подвижна, серии малы, заказы не регулярны, а платежи делаются в основном наличными деньгами, бартером, переводами между заграничными счетами. Прибыльность здесь достаточно высока. Показателем роста рыночного уклада был существенный рост доли доходов, которые население получало помимо зарплаты и государственных пособий.

Второй уклад можно назвать традиционным. Серии здесь велики, а заказы стабильны, показатели производства достаточно полно отражаются в отчетности и, если есть деньги, выплачиваются налоги. Однако традиционный уклад в целом убыточен и использует неплатежи как особую форму расчетов. Традиционный уклад получает финансовую поддержку от рыночного в форме невозвратных кредитов и покупки акций предприятий.

С изменением отношений собственности естественным образом стала появляться новая форма организации производства, которая должна была обеспечить сосуществование двух экономических укладов на общей производственной базе. Предприятия обросли множеством торгово-посреднических фирм, которые занимались снабжением и сбытом по рыночным каналам. Высокие издержки реализации продукции по рыночным каналам, в значительной части криминализированным, стали характерной особенностью внутреннего российского рынка. С отменой льготных кредитов Центрального банка предприятия были вынуждены обращаться за кредитами к коммерческим банкам, которые зачастую были созданы за счет средств самих предприятий. В конечном счете администрация предприятий, директораты коммерческих фирм и правления коммерческих банков, часто состоявшие из одних и тех же лиц, стали единым хозяйственным органом, управляющим деятельностью всей этой группы экономических агентов. Возник новый экономический агент, которого мы назвали финансово-промышленной группой (ФПГ).

Центральное место в группе занимал банк, который эффективно использовал остатки расчетных счетов и другие свободные средства участников группы. Кроме того, банк имел прямой доступ на рынки валюты, ГКО и межбанковских кредитов (МБК), облегчал обращение векселей, а иногда и «отмывание» нелегальных доходов. Известно и то, что банки на особых условиях предоставляли "своим" предприятиям кредиты, которые в основном использовались для пополнения оборотного капитала.

Основные вложения банков были направлены в государственные ценные бумаги (ГКО) и акции иностранных компаний, но банки давали кредиты и отечественным предприятиям. Кредиты предприятиям были инвестициями в оборотные фонды (для оплаты сырья и заработной платы). Вложениям в основной капитал производственных предприятий, по-видимому, препятствовали две главных причины. Во-первых, громоздкая и уже сильно состарившаяся инфраструктура российской промышленности требовала не миллионов, а сразу миллиардов долларов инвестиций в отдельный проект. Во-вторых, новые собственники так распорядились колоссальным имуществом, доставшимся им в результате приватизации, что внутри страны по-настоящему крупных ресурсов свободного капитала не образовалось.

Для рынка капитала важны прежде всего доходность, ликвидность и риск инвестиций. Поэтому вложения в государственные ценные бумаги надо рассматривать как одно из равноправных направлений инвестирования в высокодоходный, но рискованный «проект» финансирования государства. Это – тоже инвестиции в оборотные фонды, поскольку средства от ГКО шли на «латание дыр» в бюджете. Вложения российских банков по остальным направлениям играли роль страховых.

В общем, на российском рынке капитала складывалась парадоксальная ситуация, в которой производство выступало не столько как объект вложений, сколько как источник финансирования вложений в государственный долг^[5]. Ос татки расчетных счетов и другие свободные средства предприятий банки использовали для вложений в ГКО.

В 1996 г. мы разработали модель региональной экономики, в которой описаны качественные особенности экономических отношений, сформировавшихся на втором этапе реформы [67, стр. 269-377], [14]. В модели описано:

• как функционирует предприятие при наличии традиционных и коммерческих каналов сбыта и снабжения;
• как формируются транзакционные издержки в торговле;
• каковы функции банков в экономике, которая находится в застое при низкой инфляции;
• как действует экономический агент «финансово-промышленная группа»;
• как ведет себя население при нестабильных доходах;
• что могут делать региональная администрация и Сбербанк.

• С помощью модели регулярно проводились практические расчеты. Каждый месяц составлялся прогноз на 2-3 месяца вперед по 50-60 основным показателям развития экономики и кредитно-денежной сферы региона. При этом динамику этих показателей за предшествующий год модель воспроизводила со средним отклонением менее 10% и корреляцией более 80%.
• Однако в июле 1998 г., имея данные на конец мая 1998 г., мы дали прогноз: как ни меняй параметры модели, получается, что в августе 1998 г. банковскую систему региона ожидает кризис. Подчеркнем, что мы наблюдали лишь региональную экономику.

Модель не только предсказала кризис августа 1998г., но и позволила проанализировать его причины. Крах финансовой стабилизации был вызван долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной причинами, которые соответствуют иерархии временных масштабов экономических процессов.

Долгосрочная причина заключалась в том, что темп преобразований экономических отношений не соответствовал достижимому темпу структурной перестройки экономики. В результате была приватизирована рента за природные ресурсы, которая присваивалась в виде сверхприбылей экспортеров природных ресурсов и импортеров потребительских товаров и почти вся вывозилась из страны.

Среднесрочная причина состояла в неадекватной политике увеличения доходов государственного бюджета, которую проводило правительство С.В. Кириенко. Напомним, что финансовая стабилизация и замедление спада производства, наметившиеся к середине 1997 г., к концу года сменились кризисными явлениями на внутренних финансовых рынках. Финансовый кризис обострил бюджетный кризис. В результате спада производства уменьшился сбор налогов – основной источник доходов бюджета. Кроме того, доходы бюджета уменьшились вследствие сокращения активного сальдо внешней торговли по причине снижения экспорта и увеличения импорта при резко упавших мировых ценах на нефть и другие товары российского экспорта. В то же время, финансирование дефицита бюджета с помощью ГКО привело к тому, что ежемесячные выплаты на погашение процентов вдвое превосходили налоговые поступления в бюджет. Дефицит бюджета за первый квартал 1998 г. превысил 10% ВВП.

Правительство С.В. Кириенко в мае 1998 г. разработало стабилизационную программу, направленную на получение дополнительных доходов в федеральный бюджет. Главные надежды на пополнение доходов федерального бюджета оно связывало с улучшением сбора налогов. Это же МВФ поставил условием предоставления стабилизационного кредита.

Проблема сбора налогов тесно связана с общей проблемой неплатежей в экономике России. Например, большой долг по уплате налогов, который числился за крупнейшей российской компанией РАО Газпром, был обусловлен неплатежами ему со стороны потребителей газа.

Однако неплатежи возникли не просто как результат «нерыночного поведения». Эта была адаптивная реакция экономики на очередные действия реформаторов, не адекватные тогдашней структуре реального сектора. Модель показала, что рост неплатежей до определенного уровня повышает эффективность экономики. Слишком же большие неплатежи делают рынок неустойчивым [26]. Любопытно, что фактически сложившийся уровень неплатежей оказывается близким к оптимальному.

Требования ужесточить дисциплину платежей за газ потребители считали неприемлемыми из-за угрозы энергетического кризиса в промышленности. Исследование модели показало, что резкое административное сокращение неплатежей за энергоносители расширяет и укрепляет рыночные отношения. Но в силу сложившихся экономических отношений реального сектора и кредитно-денежной системы это приводит к заметному сокращению объема производства в регионе и увеличивает теневой оборот. Реальные денежные доходы населения увеличиваются, но лишь за счет роста их теневой составляющей. Одновременно сокращаются доходы регионального бюджета, и растет его задолженность по заработной плате и пенсиям. Переключение производителей на коммерческие каналы реализации продукции вызывает кризис системы коммерческих банков, потому что, как уже было сказано, она адаптировалась к страхованию нерентабельных традиционных каналов обращения. Таким образом, последствия резкого административного сокращения неплатежей за энергоносители противоречивы и в условиях сложившихся экономических отношений не способствуют оздоровлению экономики.

Краткосрочными причинами, непосредственно вызвавшими крах финансовой стабилизации, были бегство иностранных инвесторов с российских финансовых рынков, вызвавшее обрушивание пирамиды ГКО, и неспособность российских банков рассчитаться по своим краткосрочным обязательствам на внешнем финансовом рынке.

7. Перспективы роста российской экономики

Ключевой экономической проблемой в современной России является стимулирование производственных инвестиций. В западной экономике абсолютное большинство эффективных инвестиционных проектов осуществляется частными инвесторами, причем основным источником инвестиций служат сбережения домашних хозяйств. Однако вследствие инфляционного шока в 1992 г. сбережения населения России были практически полностью уничтожены. В результате население утратило доверие к банковской системе и стало гораздо меньше сберегать. Чтобы привлечь сбережения населения, коммерческие банки должны устанавливать высокие проценты по депозитам и, соответственно, предоставлять кредиты под еще более высокие проценты. Но российские товаропроизводители не могут выплачивать такие высокие проценты за кредиты.

Высокие проценты за кредит выплачивают торговые посредники, работающие как на внешнем, так и на внутреннем рынке. До кризиса 1998 г. высокие проценты могло выплачивать также и государство. Оно делало это за счет создания пирамиды ГКО и за счет нарушения обязательств по оплате госзаказа, выплатам заработной платы и социальных пособий. Торгово-посредническая деятельность после реформы приносила и продолжает приносить высокую монопольную прибыль вследствие разницы внешних и внутренних цен, а также вследствие неразвитости нашей рыночной инфраструктуры и криминализации экономических отношений.

Денежные суррогаты могут быть средством платежа и обеспечивать обращение, но они не могут быть средствами накопления и обеспечить процесс инвестирования в больших масштабах. В самом деле, денежные суррогаты работают до тех пор, пока они имеют товарное покрытие, а для инвестирования их нужно выпустить больше, чем есть товаров. С другой стороны, оборот суррогатов воспринимается производителями как нехватка оборотных фондов, и у них не возникает желания вкладывать средства в основные фонды.

Денежные сбережения юридических и физических лиц в неэффективном равновесии настолько дороги, что недоступны производителям и могут вкладываться только в высокодоходные торгово-посреднические операции. Торговые посредники до сих пор поддерживают высокую прибыльность за счет сниженного внутреннего спроса и не нуждаются в накоплении производственного капитала. Заемные средства они используют для непроизводительных расходов: на усиление охраны, на строительство офисов, приобретение другой недвижимости и на вложения в ценные бумаги. Государство пока что использует заемные средства для покрытия дефицита государственного бюджета. Поэтому до кризиса августа 1998 г. в России производственные инвестиции составляли всего 6% от ВВП.

Другими следствиями неэффективного равновесия можно считать наблюдающиеся в России чрезвычайно низкие показатели монетизации экономики и слишком большую скорость оборота денег. У нас выпущенные безналичные деньги очень быстро превращаются в наличные. В России отношение объема безналичных денег (агрегат M2) к наличным (агрегат М0) упало с 6 в начале 1991 г. до 2.5 к середине 1993 г. и с тех пор довольно устойчиво колеблется в пределах от 2.3 до 3, тогда как в странах с развитой рыночной экономикой оно не опускалось ниже 9.

Сложившиеся в России экономические отношения создают «институциональную ловушку», которая блокирует действие кейнсианских механизмов антикризисного регулирования. По Кейнсу, чтобы стимулировать рост производства, надо увеличить инвестиционный спрос за счет внутренних и внешних займов. Действительно, правительство России периодически прибегает к ним. Кредитная эмиссия приводит к увеличению объема безналичных денег (M2). Однако при той структуре денежной массы, которая определяется сложившимися на этапе «финансовой стабилизации» экономическими отношениями, увеличение агрегата M2 должно сопровождаться значительным увеличением агрегата M0. Если наличные деньги попадают на потребительский рынок, то происходит рост цен, вследствие которого растет и ВВП. В результате скорость обращения, определенная как отношение ВВП к M2, не изменяется. Но даже если наличные деньги не попадают на потребительский рынок, а обращаются только на рынке ценных бумаг (как было в России в 1997г.), то увеличивается отношение ликвидных активов (наличных денег в обращении плюс остатков корреспондентских счетов коммерческих банков в Центральном банке) к золотовалютным резервам, и возникает угроза девальвации рубля и неконтролируемой инфляции. Весь опыт 90-х годов показывает, что при сложившихся в России экономических отношениях кредитная эмиссия не приводит к увеличению спроса на производственные инвестиции и уменьшению скорости обращения денег.

Кризис 1998г. был неизбежным, и он приоткрыл выход из институциональной ловушки, потому что ослабил позиции финансовой олигархии и разрушил прежние отношения реального сектора экономики и кредитно-денежного сектора. Вследствие роста курса доллара увеличились внутренние цены импорта, и повысилась конкурентоспособность отечественных производителей на внутреннем рынке. В результате начало расти производство, и улучшилось финансовое состояние производителей. Это выразилось в том, что объем промышленного производства в марте 1999 г. вырос на 21 % по сравнению с июлем 1998 г. С февраля 1999 г. рост цен производителей обгонял рост потребительских цен, а в марте 1999 г. доля денежных платежей в оплате предметов производственного потребления составила 45 % по сравнению с 34 % в июле 1998 г. [82]. Создались необходимые, хотя и недостаточные, предпосылки для возобновления роста экономики.

Важно было не упустить эти благоприятные возможности и сформировать научно обоснованные программы стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики. Это значит, что наряду с обсуждением институциональных, юридических и политических аспектов программ восстановления производственных инвестиций, необходимо провести тщательный макроэкономический анализ эффективности этих программ.

С помощью специальной модели мы провели сравнительный анализ трех программ, подразумевающих четыре разных способа организации кредитно-денежной системы:

• Схема «валютного управления», пропагандировавшаяся Международным валютным фондом и фактически использовавшаяся в России в 1995-1998 гг.
• Кейнсианская схема, широко применявшаяся для преодоления кризисов перепроизводства в западных странах до 80-х годов XX в.
• Схема «производственных денег», предложенную в работе американского экономиста М.С. Бернштама [20].
• Рассматривалась также возможность чистого самофинансирования производства, по существу предлагающаяся в известной программе Г. Грефа, неофициально принятой как стратегия развития экономики России.

В модели, которая использовалась для анализа этих программ [13], описано поведение и экономические отношения пяти экономических агентов: населения (домашних хозяйств), сберегательных и инвестиционных банков, производителей, государства.

• Для описания поведения экономических агентов используется гипотеза рациональных ожиданий, то есть считается, что агенты формируют свое поведение на основании текущих значений ценовых переменных так, что их прогнозы оправдываются.
• Предполагается, что каждый экономический агент (кроме государства) стремится максимизировать величину показателя, оценивающего степень удовлетворения его интересов, при заданных цене товара, курсе облигаций, ставках процента по депозитам, и по инвестиционным займам.
• Экономических агенты взаимодействуют на рынках товаров, сбережений, инвестиционных займов и на вторичном рынке облигаций. Взаимодействия их описаны условиями равновесия на соответствующих рынках.
• Потенциальные возможности роста экономики оцениваются показателями режима сбалансированного экспоненциального инфляционного роста экономики, в котором все экстенсивные переменные, (производство, потребление, накопления, заимствования) растут с постоянным темпом; уровень цен и курс облигаций растут с постоянными темпами, а относительные цены, так же как и ставки процентов остаются постоянными.

Ограничиваясь исследованием режима экспоненциального роста, мы игнорировали переходные процессы к режиму экспоненциального роста после восстановления сбережений, потому что сначала надо было убедиться в целесообразности программы в долгосрочном плане, а потом уже исследовать ее детально.

• Результаты исследования модели:

• При существующей экономической эффективности реального сектора потенциал роста экономики России весьма ограничен. В среднесрочном плане не следует ожидать темпа роста реального ВВП более 10% в год и то при условии, что будет существенно оздоровлена сфера обращения, в частности, банковская система, так что равновесный процент по депозитам станет менее 10% годовых. При экономической ситуации, когда равновесный процент по депозитам держится на уровне 30% годовых, трудно ожидать темпов роста реального ВВП более 6% в год при темпе инфляции около 10% в год.
• При оценках потенциала экономического роста России необходимо учитывать ограничения, которые вносят конкретные механизмы регулирования производства и обращения (в частности, кредитно-денежная система), в возможности инвестирования и экономического роста.
• При современном состоянии российской экономики потенциал экономического роста можно реализовать как при схеме выпуска производственных денег, так и при кейнсианской схеме. Схема валютного управления выпуском денег обеспечивает экономический рост только в меру темпа роста реального сальдо торгового баланса страны. К настоящему времени в стране исчерпаны возможности роста экспорта, поэтому схема «валютного управления» допускает только застой или спад экономики.
• Схема выпуска производственных денег больше соответствует условиям переходной экономики, чем кейнсианская схема.
• Существенным среднесрочным резервом повышения темпа роста реального ВВП является снижение доли налогов в ВВП.
• Необходимым условием реализации потенциала роста экономики России является снижение транзакционных издержек. Высокие транзакционные издержки блокируют механизмы экономического роста.
• Долгосрочным резервом повышения темпа роста производства при сниженном темпе инфляции является уменьшение фондоемкости производственных мощностей и материалоемкости производства.
• Институциональные преобразования должны быть согласованы с программой государственных расходов, ибо только она может быть стимулятором инвестиций в реальный сектор экономики. Это один из факторов роста.
• Другим фактором роста является приведение системы денежного обращения в соответствие со структурой нашей экономики. Практически стоит вопрос о создании механизмов легализации обращения денежных суррогатов взамен их административного запрета.
• Третьим фактором роста является расширение внутреннего рынка. Если первые два фактора дают предпосылки к улучшению финансового состояния предприятий, приводят их в работоспособное состояние, то третий фактор создает необходимые условия для возобновления роста. У нас очень низкие доходы большинства населения, и, не увеличив их, нельзя надеяться, что можно поднять производительность труда, которая значительно упала за годы перестройки и реформы.
• Расширение внутреннего рынка требует проведения целенаправленной согласованной экономической политики. Экономика России находится в чрезвычайно тяжелом состоянии, и только недобросовестным людям не ясно, что требуется концентрация усилий и ресурсов в рамках программ развития и структурной перестройки, направленных на создание внутреннего рынка при тех чрезвычайно жестких ограничениях, которые накладывает необходимость обслуживать наши огромные государственные долги.

4. Возможности моделирования экономики

Главная трудность моделирования советской и российской экономики в период 1986-2004 гг. была в том, что вследствие ее эволюции каждую следующую модель приходилось создавать заново, начиная с системного анализа изменившихся экономических отношений. Создание новой модели – очень трудоемкое дело, оно занимает примерно год работы коллектива квалифицированных специалистов. Но даже не в этом главное. Новые экономические отношения описываются новыми переменными, другими соотношениями, часто требуют использования новых математических методов. Поэтому нельзя сказать, что в итоге почти тридцатилетних исследований эволюции советской и российской экономики мы создали систему моделей. Перечисленные выше модели трудно сопоставить друг с другом, так же как трудно сопоставлять модели, созданные разными исследовательскими группами.

Причина этого в том, что экономика не только сложна, но и способна к необратимому качественному развитию. Субъекты экономики постоянно пытаются найти или позаимствовать новые средства достижения своих интересов – новые технологии, новые торговые связи, новые финансовые инструменты, новые способы организации. Таким образом, несколько меняется характер роли, соответственно механизмы отбора изменяют интересы исполнителей ролей. В результате вся экономическая система непрерывно качественно изменяется. Заметим, что такая картина эволюции соответствует представлению К. Маркса о взаимодействии «производительных сил» и «производственных отношений». Производственные отношения – это система ролей, а производительные силы – это люди, исполняющие роли с присущими им индивидуальными особенностями и творческим потенциалом. Увы, пока мы не умеем моделировать такие процессы качественной эволюции, поэтому вынуждены периодически учитывать существенные изменения экономических отношений и в соответствии с ними создавать новую модель.